「クオンツ」とは?金融志望の就活生が知っておきたい用語を解説!

金融業界で働く「クオンツ」という仕事を知っていますか?クオンツとは高度な金融工学を用いて、市場の動向を分析・予測する専門家のことです。その働きぶりに触れる機会の少ないクオンツですが、金融業界そのものを支える重要な役割を担っており、金融業界を志望する就活生なら絶対に押さえておきたい仕事なのです。
今回はクオンツの仕事内容や歴史、クオンツになるために求められるスキルや就活の取り組み方をご紹介します。

「クオンツ」とは?金融志望の就活生が知っておきたい用語を解説!
目次
  • クオンツとは?
  • ├市場の動向を分析・予測する専門家
  • └勘や感覚に頼らず数学的理論で利益を求める
  • クオンツの歴史とこれから
  • ├クオンツの起源はロケット開発
  • ├リーマンショックで弱点が明らかに
  • └AIを取り入れた試みも始まる
  • クオンツになるためには?
  • ├数学・物理学の修士号レベルの知識が必要
  • ├感情を入れず論理的に思考できる
  • └日本だけでなく外資系金融も視野に入れた就活を
  • 最後に

クオンツとは?

市場の動向を分析・予測する専門家

クオンツ(Quants)は「Quantitative(数量的、定量的)」から派生した用語で、金融工学の専門的な知識を駆使して市場の動向を分析・予測する業務や専門家を指します。またその分析・予測結果をもとに投資に関する戦略を立てたり、金融商品の考案や開発を行ったりすることも業務に含まれます。
特に市場動向を分析・予測して金融取引を支援するクオンツを「クリスタルボール・クオンツ」、金融商品の設計や価格設定を専門とするクオンツを「アイボリータワー・クオンツ」と呼びます。
また、クオンツが定量化したデータを分析することで作り上げた数理モデルに従って運用する投資手法を「クオンツファンド」と呼んでいます。

勘や感覚に頼らず数学的理論で利益を求める

クオンツはこれまでの株価や企業の業績など過去の膨大なデータを数値化した上で、数学的理論を使って将来の市場を予測していきます。そのため、長年の経験で培われた勘や感覚といった曖昧な要因に振り回されることなく、利益の追求のために機械的に判断を下して投資や運用を行うことができます。

クオンツの歴史とこれから

クオンツの起源はロケット開発

クオンツは1980年代のアメリカにおいて、アメリカ航空宇宙局(NASA)でロケット工学を専攻した科学者や数学者たちが起源と言われています。彼らはロケット開発から離れた後、ウォール街の証券会社や金融会社に転職し、量子力学をはじめとする数理モデルを金融工学に取り入れました。それから現代にいたるまで、クオンツは、デリバティブ取引やリスクマネジメントなど、金融業界における多くの分野で活躍するようになっています。

リーマンショックで弱点が明らかに

クオンツの運用スタイルは、データに基づく機械的な判断によるため、多くのクオンツファンドが類似した指標を用いることになります。2007年にサブプライムローン問題が発生した際、市場で金融商品の投げ売りが相次いだ際には、大手金融機関のクオンツファンドが次々と多額の損失を計上しました。その結果、翌年のリーマンショックの引き金となったのです。
このようにクオンツによる運用は、多くのファンドで似通った取引が集中するために、株価の急激な変動を引き起こすリスクを持っていることが大きな弱点であると考えられており、独自の基準を生み出すことが大きな課題となっています。

AIを取り入れた試みも始まる

クオンツによる運用は基準に基づいた機械的な判断によって行われます。しかし、その基準を何にするかを決定するのは人間であり、この部分に多少の曖昧さが加わってしまいます。
近年ではAIを使って、判断の基準そのものもコンピューターに作らせる取り組みが始まっています。クオンツとして働くためには、こういった科学の発展にも注目し続けることが必要となるでしょう。

クオンツになるためには?

数学・物理学の修士号レベルの知識が必要

クオンツは難解な数学的理論や金融工学を理解しておかなければなりません。そのため、少なくとも数学や物理学の修士号レベルの知識が必要であると考えられています。
ただし、アメリカのクオンツは博士課程卒業が基本となっているため、日本はクオンツに挑戦するハードルは比較的低いと言えるでしょう。

感情を入れず論理的に思考できる

クオンツは感情に振り回されることなく、論理的な思考ができることが不可欠です。
常に理論に基づきながらデータと向き合い続け、客観的な視点から判断・行動できる能力などが求められます。また、クオンツにはデータをそのまま鵜呑みにするのではなく、まずは自分が納得できるまでデータを分析し、その信ぴょう性を吟味する力も必要です。

日本だけでなく外資系金融も視野に入れた就活を

クオンツが働いているのは銀行や証券会社だけではありません。資産運用会社・保険会社・IT企業・コンサルティング企業・シンクタンク・金融庁…など幅広い分野に活躍の場を広げています。
また、外資系企業も日々優秀な人材を求めています。日本だけでなく、外資系金融も視野に入れて就活に取り組むことも大切です。

最後に

日本企業での募集の少なさや外資系企業が求める学歴の高さから、クオンツは非常に狭き門となっています。しかし、金融を動かすクオンツは世界に与える影響も大きく、やりがいにあふれた仕事でもあります。
これまで取り扱ってきた株や投資信託といった金融商品だけでなく、仮想通貨など新たな商品も出てきた現代においては、クオンツの役割はさらに高まっていると言えます。金融業界を志望するなら、自分の専門性を生かせるクオンツも考えてみてはいかがでしょうか。


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