野村證券株式会社

仕事内容

プログラム内容
●社員によるリスク管理業務についての概要説明
基本的な金融商品とその商品特性についての説明、加えて、それらの金融商品が抱えるリスク、リスク管理に必要な分析や講じるべき軽減策について説明します。

●業務体験
簡単なデリバティブに対して評価上の問題の特定、原資産価格が変動した場合の評価の変動を社員と共に分析します。

●社員による業務説明
リスク・マネジメント部門の様々な業務について幅広く知って頂くための説明会を実施します。

【モデル開発、検証業務体験コース】
金融派生商品は、一定の前提に基づいて設計したモデルにより日々評価しています。同じ商品であっても前提の異なる複数のモデルによる評価が可能な場合には、価格が一意に定まらないこともあり得ます。このような評価の不確実性の管理方法について検討します。
また、ポートフォリオのリスクを計測するモデルはリスク・マネジメント部門で開発しています。基本的な金融商品のリスク計測モデルを作成し、モデル開発業務を体験します。

【市場リスク分析、ストレステスト関連業務体験コース】
市場リスク分析チームは、金利、株、為替、クレジット等、様々な金融資産の市場価格変動が当社の財務へ与える影響を分析し、潜在的損失額を許容範囲に制限するためのリミットの設定やそのモニタリングを実施しています。また、ストレステストチームは、定量的な蓋然性の推計が困難な市場環境の変化に対して潜在的損失額を計測し、同様にリミットの設定など実施しています。本コースでは、典型的な金融商品に対して、市場リスク分析やストレステスト業務を体験して頂きます。