株式会社JERA

仕事内容

下記3コースの中から、希望コース・テーマを選んでエントリーいただきます。
いずれの場合においても、社員が随時サポートを行い、Q＆Aは随時受け付けます。レクチャーやレビューも適宜実施予定です。最後は成果物に対して、社員で最終レビューをして終了となります。

《コース１　エネルギーポートフォリオ最適化》
燃料調達と電力市場価格の設定に必要な以下のテーマから一つ選んで取り組んでいただきます。

■テーマ１　電力市場価格想定（数理最適化経験者向け)
電力市場価格は「限界費用」に対応しています。限界費用とは1MW追加で発電するために必要な費用であり、発電機能性能や燃料価格にもとづいて最適な発電計画を立てることで計算できます。実業務において、JERAの80機以上の発電機の運転計画は数理最適化によって作成され、燃料調達から電力販売に及ぶJERAの壮大なバリューチェーン最適化の核となっています。このインターン期間でその基礎となるデータ解析をし、実務担当者と分析および考察を深めていただきます。
■テーマ２　蓄電設備稼働量を機械学習を用いて予測(機械学習経験者向け)
事業の基礎となる計画を立てるためにはあらゆる時系列データの予測が必要となります。このインターン期間では蓄電設備稼働量を機械学習を用いて予測し、実務担当者と分析および考察を深めていただきます。前述の限界費用を計算するために重要な要素として蓄電設備稼働量があります。日本の電力系統は10エリアに分かれ各エリアに市場があり、各エリアに蓄電設備が大きな影響を与えています。

※使用ツールはPythonかMATLABを想定していますがそれ以外の言語の使用をご希望の場合はご相談ください。

《コース２　エネルギーポートフォリオリスク管理》
最適化部門におけるエネルギーの調達、発電、販売それぞれのプロセスにおいて、その量を増減する柔軟性（オプショナリティ）が内在しています。そのエネルギーオプション（主に燃料や電力価格参照のスプレッドオプション）のプライシングモデル開発を体験していただくため、以下のテーマから一つ選んで取り組んでいただきます。　

■テーマ１　エネルギーオプションプライシングツールの実装　(全対象者向け)
ご提示する本や論文の内容を元に、ご提示するオプション取引のプライシングツールを実装していただきます。その後、結果やパフォーマンス、精度等をレポートにまとめていただきます。
■テーマ２　エネルギーオプションプライシングモデルの開発（数理ファイナンス学習者向け)　　　
ご提示するオプション取引をプライシングする方法をご自身で調査した後、プライシングツールを実装していただきます。その後、結果やパフォーマンス、精度等をレポートにまとめていただきます。

※当社の社員が日次でミーティングを行い、課題の進捗状況や進め方、質問等についてサポートします。
※使用ツールは原則、Excel、Python、またはRとさせていただきます（他のツールについては応相談）。

《コース３　エネルギートレーディングリスク管理》
以下のテーマから一つ選んで取り組んでいただき、最後にレポートにまとめて発表いただきます。

■テーマ１　電力オプション商品のプライシングモデルの実装（全対象者向け）
弊社クオンツチームと協働しながら、基本的な電力オプション商品であるバニラオプション、スプレッドオプションのプライシングモデルの実装・改善、アジアンオプションなどその他エキゾチックオプションの実装等に取り組んでいただきます。
■テーマ２　電力取引の市場リスク分析（全対象者向け）
弊社リスクチームと協働しながら、電力取引のリスク管理モデル(VaRモデル)の実装、モデルを用いた市場リスク計測やヘッジ効果の検証、市場リスクに対するストレスシナリオ分析等を通して、電力トレーディングにおける市場リスク管理の高度化に取り組んでいただきます。
■テーマ３　電力価格分析（全対象者向け）
弊社フロントチームまたはリスクチームと協働しながら、様々な市場価格やファンダメンタルデータに基づいて、電力価格が変動する要因(ドライバー)の分析、電力フォワードカーブモデルの構築等に取り組んでいただきます。

※コミュニケーションは、英語または日本語になります。(英語コミュニケーション必須の場面があります。)
※使用ツールは何らかのプログラミング言語および外部ライブラリ、Excel等、ご自身のスキルに応じて実装いただきます。
※各テーマの詳細については受講者のスキルセットに応じて相談します。